Implizite Optionen

von A wie Aufsicht bis Z wie Zinsbuchsteuerung

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Fünf Schritte zur erfolgreichen Umsetzung impliziter Optionen in der Banksteuerung und Kalkulation

Schritt 1:
Analyse und Erstbewertung
Schritt 1:
Analyse und Erstbewertung
Schritt 1:
Analyse und Erstbewertung

Bestandsaufnahme

Prüfung der Wesentlichkeit

Betriebswirtschaftliche Grundlagen

Schritt 2:
Herleitung von Ausübequoten und - funktionen
Schritt 2:
Herleitung von Ausübequoten und - funktionen
Schritt 2:
Herleitung von Ausübequoten und - funktionen

Datenqualitätsprüfung in S-ImplO

Gegebenenfalls Berechnungen außerhalb S-ImplO

Schritt 3:
Integration in die Gesamtbank-
planung
Schritt 3:
Integration in die Gesamtbank-
planung
Schritt 3:
Integration in die Gesamtbank-
planung

Kalkulation

Periodische Risikosteuerung (Zinsänderung und Liquidität)

Wertorientierte Risikosteuerung (Zinsänderung und Liquidität)

Schritt 4:
Validierung
Schritt 4:
Validierung
Schritt 4:
Validierung

Durchführung von Sensitivitätsanalysen

Gegebenenfalls erneute Prüfung der Wesentlichkeit

Schritt 5:
Steuerung von Optionsrisiken
Schritt 5:
Steuerung von Optionsrisiken
Schritt 5:
Steuerung von Optionsrisiken

Aufbau eines Optionsbuchs

Herleitung von Steuerungsimpulsen

Haben Sie Fragen?

Sabrina Vogel

Senior Business Consultant

Sabrina Vogel berät als Senior Business Consultant bei msgGillardon Kunden der Sparkassen-Finanzgruppe zu Themen der Gesamtbanksteuerung.

+49 (0) 152 / 0240 6856