Implizite Optionen

Das versteckte Risiko?

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Fünf Schritte zur erfolgreichen Umsetzung impliziter Optionen in der Banksteuerung und Kalkulation

Schritt 1:
Analyse und Erstbewertung
Schritt 1:
Analyse und Erstbewertung
Schritt 1:
Analyse und Erstbewertung

Bestandsaufnahme

Prüfung der Wesentlichkeit

Schritt 2:
Herleitung von Ausübequoten und - funktionen
Schritt 2:
Herleitung von Ausübequoten und - funktionen
Schritt 2:
Herleitung von Ausübequoten und - funktionen

Datenqualitätsprüfung in S-ImplO

Gegebenenfalls Berechnungen außerhalb S-ImplO

Schritt 3:
Integration in die Gesamtbank-
planung
Schritt 3:
Integration in die Gesamtbank-
planung
Schritt 3:
Integration in die Gesamtbank-
planung

Kalkulation

Periodische Risikosteuerung (Zinsänderung und Liquidität)

Wertorientierte Risikosteuerung (Zinsänderung und Liquidität)

Schritt 4:
Validierung
Schritt 4:
Validierung
Schritt 4:
Validierung

Durchführung von Sensitivitätsanalysen

Regelmäßige Prüfung der Wesentlichkeit

Schritt 5:
Steuerung von Optionsrisiken
Schritt 5:
Steuerung von Optionsrisiken
Schritt 5:
Steuerung von Optionsrisiken

Aufbau eines Optionsbuchs

Herleitung von Steuerungsimpulsen

Haben Sie Fragen?

Christian Bachert

Partner

 Christian Bachert leitet als Partner bei msgGillardon die Abteilung Banksteuerung und ist Experte im Thema Risikomanagement.

+49 (0) 160 / 9097 0465