- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Ratingsysteme (u.a. CRR, Guideline PD & LGD)
- Prozessablauf von Parameterschätzungen (u. a. Datenanforderungen, Stichprobenziehung)
- Verwendung von quantitativen Verfahren für die Schätzung und Validierung von Adressrisikoparametern
- Rating- und Scoringverfahren zur PD-Prognose
- Besondere Herausforderungen (z. B. Low-Default-Portfolios)
- Herausforderungen bei der Kalkulation realisierter LGDs
- Statistische Verfahren zur LGD- und CCF-Prognose
- Quantitative und qualitative Validierung
- Modellierung von Sicherheits- und Downturn-Aufschlägen
- Modellierung von Ausfallkorrelationen und Abhängigkeiten in gängigen Adressrisikomodellen
- Einbettung von Adressrisikoparametern in bankinterne Prozesse (u. a. Pricing, Risikovorsorge, Adressrisikomessung, Stresstests und Reporting)
- Aktuelle angrenzende Themen wie IFRS 9 (Point-in Time-Parameter; Expected Loss over Lifetime, Stages,…)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement oder Risikocontrolling sowie angrenzenden Bereichen mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie innovativen und aktuellen Entwicklungen im Adressrisiko. Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Experten gedacht. Vorkenntnisse in der Anwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Theorie und / oder Praxis sind wünschenswert.
Aktuell hat die Aufsicht die Anforderungen in einer Vielzahl von Veröffentlichungen zu Kreditrisikoparametern geschärft (z.B. Ausfalldefinition und Wesentlichkeitsschwelle, PD- und LGD-Richtlinie, Downturn-Richtlinie). Dies betrifft die IRBA-Institute direkt und prägt auch die aufsichtliche Erwartungshaltung an KSA-Institute.
In unserem Seminar machen wir Sie mit den aktuellen aufsichtlichen Anforderungen an die Schätzung und Validierung der Parameter vertraut, vermitteln Ihnen in der Praxis verwendete Schätz- und Validierungsverfahren für die Parameter und bieten Ihnen eine Plattform zur Diskussion der Fragestellungen mit dem Referenten und den Seminarteilnehmern. Durch die Beschreibung der Anwendung etablierter mathematisch-statistischer Verfahren werden Sie in die Lage versetzt, diese eigenständig einzusetzen bzw. deren Ergebnisse interpretieren zu können. Ein Überblick über die statistischen Grundlagen und die Schilderungen von Praxiserfahrungen vermitteln Ihnen zudem neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit.
- Datum: 15.09.2021 bis 16.09.2021
- Ort: Würzburg
- Preis: EUR 1.380,- zzgl. MwSt.
- Frühbucherpreis bis: 16.06.2021 EUR 1.280,- zzgl. MwSt.
- Veranstalter: msgGillardon AG