SA-CCR Content App
Die ORRP-Lösung zur Berechnung des neuen Standardansatzes für Kontrahentenrisiken

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Damit folgt die Ermittlung des Exposure at Default (EaD) neuen Berechnungsmethoden und ist für mehrere aufsichtsrechtliche Meldungen relevant. Außerdem ist der SA-CCR im Risikocontrolling zur Risikosteuerung sowie im Treasury erforderlich.

Gegenüber den bisher verwendeten Bewertungsvorschriften werden Sicherungsbeziehungen und Aufrechnungsvereinbarungen berücksichtigt. Die Anwendung der auf internen Modellen basierenden Methode (IMM) ist weiterhin zulässig.

Publikationen

Die Vorteile der SA-CCR Content App auf einen Blick

Verfügbarkeit aller neuen Methoden der SA-CCR

Identische Berechnungsfunktionalität im Risikocontrolling und Meldewesen mit BAIS

Hochperformante Verarbeitung und Szenariofähigkeit

Flexible Schnittstellen zur Integration in beliebige Systemlandschaften

Profitieren Sie von unserer flexiblen Lösung für SA-CCR

Mit der SA-CCR Content App stellen wir Ihnen eine flexible Lösung zur Integration identischer Berechnungsmethoden in Steuerungs-, Meldewesen- und Online-Prozessen bereit, mit der Methoden- und Ergebnisgleichheit zwischen Meldewesen und Risikosteuerung sichergestellt werden kann.

Die gleiche Methodik kann flexibel in individuelle Anwendungslandschaften integriert werden. Zum einen ist die Lösung fest in die Prozesse der Meldewesenlösung BAIS integriert, zum anderen stellen wir die Methode als Service für die direkte Anbindung an andere Systeme in Risikocontrolling oder Treasury oder an das Unternehmens-Datawarehouse zur Verfügung.

Zur optimalen Erfüllung der prozessualen Anforderungen eines Instituts ist die SA-CCR Content App in verschiedenen Modi verwendbar, die sich im Aufruf- und Verarbeitungsverhalten unterscheiden. Die verwendeten Eingabestrukturen sind jedoch identisch, sodass die Content App nach einmaliger fachlicher Abbildung der Schnittstellen bedarfsgerecht in verschiedenen Prozessen eingesetzt werden kann.

Überzeugen Sie sich selbst:
Testen Sie unseren Service live in der Cloud. Die Demoversion zeigt die SA-CCR Content App REST API* für den Online-Modus.
* keine Oberfläche, englische Dokumentation

Anwendungsfälle

Im Hauptanwendungsfall wirkt sich die neue Berechnungsmethodik auf verschiedene aufsichtsrechtliche Meldungen (RWA für KSA und IRB, Großkredite, Leverage Ratio, etc.) aus. Alle Anwender der Meldewesenlösung BAIS profitieren unmittelbar, da die Berechnungsmethodik (SA-CCR Content Library) in BAIS integriert ist und auf alle relevanten Meldungen angewendet wird.

Risikosteuerung und Simulation umfassen in der Regel Prozesse mit großen Datenvolumina, wie zum Beispiel automatisierte (in einer Nachtverarbeitung) und manuelle (ad hoc) Risikoauswertungen. Für diesen Anwendungsfall stellt die SA-CCR Content App speziell auf den Batch-Betrieb ausgelegte Schnittstellen bereit. Die Steuerung erlaubt hierbei die simultane Ausführung großer Datensets und mehrerer Szenarien.

Steuerung und Parametrisierung können alternativ über Kommandozeile, HTTP-REST-Interface oder Messaging erfolgen. Im Anschluss liest die SA-CCR Content App die Eingangsdaten aus den parametrisierten Quellen und legt die Ergebnisse am Zielort ab.

Für Fragen des Treasurys, beispielsweise eine Marktgerechtigkeits- oder Limitprüfung im Derivatehandel, steht die Interaktion mit einem Anwender im Vordergrund. Wesentlich ist hierbei die schnelle Bereitstellung von Bewertungsergebnissen. Dies wird durch den Online-Modus der SA-CCR Content App erreicht.

Hierbei werden alle erforderlichen Parametrisierungen und Daten über ein HTTP-REST-Interface übergeben, die Ergebnisse werden ebenfalls über ein HTTP-REST-Interface zurückgeliefert.

Die Open Risk and Reporting Platform Architecture (ORRP-Architektur)

Die Offene Risiko- und Reporting-Plattform ORRP ist ein innovativer Architekturansatz von msgGillardon und BSM, um Banksteuerung mit Risikomanagement und Meldewesen auf Basis moderner Architekturprinzipien flexibel und konsistent zu gestalten.

Eine wichtige Zielsetzung der ORRP besteht darin, aufsichtsrechtlich motivierte Methoden einfach und konsistent für die Unternehmenssteuerung zur Verfügung zu stellen und auf unterschiedliche Art und Weise in die Anwendungslandschaft zu integrieren. Die SA-CCR Content App ist nach den Prinzipien der ORRP entwickelt.

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne.

Dr. Werner Gothein

Geschäftsbereichsleiter

Dr. Werner Gothein ist bei msgGillardon Geschäftsbereichsleiter für die Open Risk & Reporting Platform.

+49 (0) 171 / 6939 428

Ingo Müller

Principal Business Consultant

Ingo Müller ist als Principal Business Consultant bei msgGillardon Experte für die Entwicklung fachlicher Lösungsarchitekturen.

+49 (0) 7252 / 9350 180