Adressrisiken stellen eine zentrale Risikoart in der Banksteuerung dar. Ihre Steuerung ist sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus aufsichtsrechtlicher Perspektive notwendig. Das Web-Seminar vermittelt Ihnen einen breiten Überblick über den Umgang mit Adressrisiken.
Überblick und Einordnung
Einführung in die Portfoliorisikomessung
Modelle zur Messung des Adressrisikos
- Ausfallmodelle versus Mark-to-Model-Ansätze
- CreditMetrics®
- CreditRisk+®
- CreditPortfolioView®
- Parametrisierung der Modelle
Vergleich und kritische Würdigung
- Integrierte Steuerung des Adressrisikos und des Spreadrisikos
- Zusammenhang mit der Gesamtbanksteuerung und zu den MaRisk
- Diskussion aktueller Entwicklungen, Praxiserfahrungen und Ergebnisinterpretation
Fach- und Führungskräfte aus Marktpreis- und Kreditrisikosteuerung und (Risiko-)Controlling, Treasury und Revision.
Im Web-Seminar erhalten Sie – ausgehend von den aktuellen aufsichtlichen Anforderungen – einen fundierten Überblick über die einzelnen Varianten für die Messung von Ausfall-, Migrations- und Spreadrisiken.
Hierbei wird insbesondere auf die Unterscheidung zwischen der ökonomischen und normativen Perspektive in der Risikotragfähigkeit eingegangen. Die einzelnen Varianten werden hinsichtlich der Erfüllung der aufsichtlichen Normen bewertet und es werden Prüfungsansätze sowie Umsetzungsvorschläge erarbeitet.
Das Web-Seminar versetzt Sie in die Lage, Kredit-Portfoliorisikomodelle hinsichtlich der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen Eignung zu bewerten und die Ergebniskennzahlen zu interpretieren.
- Datum: 10.11.2020 bis 11.11.2020
- Ort: Web-Seminar
- Preis: EUR 680,- zzgl. MwSt.
- Frühbucherpreis bis: 11.08.2020 EUR 580,- zzgl. MwSt.
- Veranstalter: msgGillardon AG
