Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement oder Risikocontrolling sowie angrenzenden Bereichen mit Interesse an vertiefenden Fragestellungen sowie innovativen und aktuellen Entwicklungen im Adressrisiko. Das Seminar ist sowohl für Berufseinsteiger als auch für Experten gedacht. Vorkenntnisse in der Anwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Theorie und/oder Praxis sind wünschenswert.

Die Schätzung und Validierung der Adressrisikoparameter PD, LGD und CCF gehört zu den Schwerpunkten bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen. Das Seminar vermittelt Ihnen die zentralen Aspekte zu diesen Adressrisikoparameter in der Risikosteuerung. Im Mittelpunkt des Seminars stehen die Modellierung und Schätzung von Kreditrisikoparametern unter Berücksichtigung der sich verändernden aufsichtsrechtlichen Anforderungen (z. B. CRR, Guideline PD & LGD).

Außerdem stellen wir Ihnen das immer bedeutendere Thema Validierung von Parametern ausführlich vor. Zusätzlich werden die Abhängigkeiten der einzelnen Risikogrößen zueinander betrachtet.

Die Beschreibung der Anwendung etablierter mathematisch-statistischer Verfahren versetzt Sie in die Lage, diese eigenständig einzusetzen beziehungsweise deren Ergebnisse interpretieren zu können. Ein Überblick über die statistischen Grundlagen und Schilderungen von Praxiserfahrungen vermitteln Ihnen zudem neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit.