Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Zentraldisposition, Aktiv- / Passiv-Management, Controlling, die u.a. für die Produktgestaltung verantwortlich sind, Revisoren sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.

Implizite Optionen sind in den Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs (IRRBB) ein zentraler Punkt geworden. Die MaRisk identifizieren implizite Optionen bereits seit längerem als wesentliche Risiken. Bedingt durch die aktuelle Zinssituation sowie auch durch die Veränderungen aufgrund der Pandemie Covid-19 ist sowohl die Bewertung als auch das Kundenverhalten neu zu überprüfen.
In diesem Seminar lernen Sie den Umgang mit impliziten Optionen vor dem Hintergrund der aufsichtsrechtlichen Anforderungen kennen. Der Fokus wird im Seminar auf die speziellen Anforderungen im Hinblick auf das historisch niedrige Zinsumfeld gelegt. Dies betrifft sowohl die Bewertung der Optionsrechte als auch die Betrachtung von Risiken aus einem geänderten Kundenverhalten. Zum einen werden diverse Lösungsmodelle vorgestellt, zum anderen stehen die Mehrwerte der Praxisumsetzung verschiedener Möglichkeiten im Fokus.
In Diskussionen können Fragen der praktischen Umsetzung gemeinsam besprochen werden.