23.11.2020 | Dr. Werner Gothein
SA-CCR Content App
Die neue Lösung für das Kontrahentenrisiko Ihres Derivateportfolios
Noch wenige Monate sind es bis zur verpflichtenden Anwendung des neuen Standardansatzes für das Kontrahentenausfallrisiko. Am 28.6.2021 tritt unter anderem diese Regelung nach CRR II in Kraft. Je nach Umfang des Derivategeschäft ist der neue Standardansatz (SA-CCR) anzuwenden:
Um die Auswirkung auf das Ausfallvolumen (exposure at default, EAD) des neuen SA-CCR bereits in der Steuerung, im Controlling und in der Limitüberwachung berechnen zu können, sollte diese Methode nicht nur für die aufsichtsrechtlichen Meldungen eingesetzt werden können, sondern auch in den anderen betroffenen Bereichen der Bank.
Neben der angestrebten Flexibilität, die Methode in unterschiedlichen Bereichen der Bank einsetzen zu können, ist die Konsistenz von Methoden und Ergebnissen zwischen Meldewesen und den Steuerungseinheiten wichtig.
Alle regulatorischen Anforderungen sind im Meldewesensystem BAIS und in der SA-CCR Content App implementiert. Darüber hinaus kann die identische Methode als einfacher Service auch vollständig unabhängig von Meldewesenssoftware verwendet werden. Systeme aus Risiko oder Treasury können direkt an den Service angebunden werden. Das geht über unsere Cloud als Web – Service oder nach kurzer und einfacher Installation auch Inhouse. Der Service benötigt keine eigene Datenhaltung und kann deshalb leichtgewichtig in bestehende Anwendungslandschaften integriert werden.
Die Anwendung kann für größere Datenmengen im Batchmodus erfolgen oder alternativ im Online Modus. Die Antwortzeiten betragen dann je nach Infrastruktur nur Bruchteile von Sekunden.
Die SA-CCR Content App ist fertig, steht online auch als Demoversion zur Verfügung und kann damit unmittelbar zum Einsatz gebracht werden. Eigenentwicklungen oder IDV Lösungen sind damit obsolet. Der Service ist produktionssicher und die Konsistenz zur Meldung ist nachweisbar.
Neben den genannten Anwendungsfällen steht auch ein Test-Service zur Verfügung.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Wir würden uns über einen Austausch zu Ihren Anforderungen und möglichen Lösungsszenarien freuen. In unserem Web-Seminar „SA-CCR-Rechenkern als leicht integrierbare Lösung in Meldewesen, Risikocontrolling und Treasury“ am 3.12.2020 bietet sich hierfür kurzfristig eine gute Gelegenheit.
