19.10.2020 | Holger Dürr

Risikomanagement und Kreditrisiken weiter im Fokus
Kurzes Blitzlicht zur aktuellen Situation

Die Corona-Situation in Europa und auch in Deutschland verschärft sich aktuell wieder deutlich. Nachdem die wirtschaftliche Rezession nach dem Lockdown im 1. Halbjahr 2020 insgesamt in Deutschland durch die Maßnahmenpakete erstmal gut abgefangen wurde, treten nun verschiedene Effekte gleichzeitig auf:
- Auslaufen der Moratorien zum Umgang mit gestundeten Krediten.
- Die Insolvenzmeldung bleibt noch weiter außer Kraft gesetzt. Aber irgendwann (vermutlich in 2021) werden auch diese Regeln wieder in Kraft treten.
- Zusätzlich müssen wir uns entweder auf eine größere Pandemiewelle oder weitere Kontaktbeschränkungen in diesem Winter einstellen – mit den Auswirkungen, wie wir Sie jetzt schon wieder für Gastronomen / Hotels etc… sehen.
- Mit dem Auslaufen der ersten Unterstützungsmaßnahmen wird sich die Situation nach der Stabilisierung im Sommer nun für einige Kreditnehmer wieder deutlich verschlechtern.

Am 13. Oktober 2020 ist der Finanzstabilitätsbericht der deutschen Bundesbank erschienen und natürlich ist auch hier Corona das Thema Nr. 1.
Wichtig in diesem Bericht ist v.a. der Hinweis auf das funktionierende Bankensystem und eine Wirtschaft, die aktuell in diesen veränderten Zeiten durch das Finanzsystem gestützt werden muss. Daher wird eindringlich auf das Thema Risikomanagement fokussiert.
„Wichtig ist jetzt, dass die Banken weiterhin ihre Aufgabe erfüllen: gute von schlechten Risiken zu unterscheiden – und Kredite an gute Kreditnehmer auch zu vergeben.“ (Zitat Joachim Würmeling, Dt. Bundesbank). Hierfür sind ein fundierter Kreditvergabeprozess und adäquate Ratingverfahren unerlässlich.
„Banken sollten ihre vorhandenen Kapitalpuffer nutzen, um weiterhin angemessen Kredite zu vergeben“ (Zitat Claudia Buch, Dt. Bundesbank). Dies zeigt die Bedeutung der Risikotragfähigkeitsberechnungen von Banken. Je nach Kapitalausstattung sind in der aktuellen Situation genaue Analysen über die Entwicklung der Risikotragfähigkeit notwendig. Ein Ausweiten der Kreditvergabe bei gleichzeitig steigenden Kreditrisiken muss gut durchdacht, analysiert und gemanagt sein.
Wir unterstützen Sie mit unserer Expertise in diesen herausfordernden Zeiten u.a. in folgenden Fragestellungen:
• Kreditrisikoprozesse
• Ratingverfahren und Risikobewertung
• Kreditportfoliosteuerung
• Kapitalplanung und ICAAP-Steuerung

Sprechen Sie uns gerne an!

Weiterführende Informationen zu diesen Themen finden Sie auch in folgenden Blogbeiträgen:

Anstieg von Kreditrisiken - Was bedeutet das für Risikomanagement und Risikovorsorge? (Andreas Mach)

Corona-Stressszenarien mit THINC.ICAAP berechnen (Dr. Sven Heumann)

Verwertungsrisiken in Covid-19 Zeiten (Susanne Hagner)