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08/09/19 | Dr. Stefan Naumann

Capital Markets

EU-Prospektverordnung

Ende Juli 2019 trat mit der am 20.06.2017 beschlossenen EU-Prospektverordnung (EU 2017/1129) ein aktualisierter regulatorischer Baustein für den Wertpapier-Vertrieb in Kraft.

07/31/19 | Dr. Stefan Naumann

Capital Markets

Qualitätssicherung bei europäischen Verbriefungen durch STS-Verifizierung in allen Assetklassen

Mit Wirkung zum 11. Juli 2019 hat die BaFin nun die Zulassung für die STS Verification International GmbH (SVI) auf alle Assetklassen und Transaktionstypen erweitert.

07/29/19 | Markus Hausmann

Text Mining in Finance und Banking - Erkenntnisgewinn aus Texten

Datenanalyse wird in der Regel mit Zahlen (numerischen Werten) und strukturierten Daten (Tabellen) in Verbindung gebracht. Diese lassen sich relativ einfach handhaben und verarbeiten. Bei der Verarbeitung von Text aus Dokumenten, Internetseiten, Foren, Social Media, Zeitschriften und Artikeln wird das Ganze schon schwieriger. Hier entsteht der Informationsgewinn durch (manchmal aufwendiges und mühsames) lesen, oder der gezielten Suche nach bestimmten Wörtern, oder Passagen. Mit Techniken aus dem Bereich Data Analytics kann dieser Prozess erheblich unterstützt, bzw. sogar teilweise (maschinell) automatisiert werden. Wie das konkret aussehen kann, werde ich Ihnen in diesem Artikel kurz skizzieren.

07/18/19 | Alexander Nölle

Aufsichtsrecht

Quick-Check CRR II

Unser Angebot an Ihre Fachabteilungen und Compliance

Nachdem das umfassende Paket zur Überarbeitung der Capital Requirements Regulation (CRR II) und der Capital Requirements Directive (CRD V) am 7. Juni 2019 im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurde, besteht nun Klarheit über die finalen Regeln. Mit unserem Quick-Check CRR II prüfen und dokumentieren wir für Ihr Haus vollständig und struktriert, welche der Neuerunen für Sie nun überhaupt relevant sind und wo tatsächlich Handlungsbedarf besteht.

07/17/19 | Sven Henke

Geschäftsmodellanalyse: So geht es in der Praxis

Die erweiterten MaRisk- und SREP-Anforderungen rücken die mehrjährige Tragfähigkeit der Geschäftsmodelle von Kreditinstituten, aber auch die Nachhaltigkeit der Strategien in Verbindung mit den Kapitalanforderungen stärker in den Fokus der Aufsicht.

07/15/19 | Mathias Steinmann

Säule II aus einer Hand - Der aufsichtliche Überprüfungs und Bewertungsprozess (SREP)

Die Umsetzung immer komplexerer regulatorischer Anforderungen bindet, in kleinen, wie in großen Instituten, zunehmend Kapazitäten. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie wir Ihnen weiterhelfen können.

07/04/19 | Markus Hausmann

Neuronale Netze in der Bankpraxis

Kaum ein anderes maschinelles Lernverfahren (Machine Learning) hat einen höheren Bekanntheitsgrad als das (künstliche) neuronale Netz. Ich möchte Ihnen in diesem Blogartikel kurz die Funktionsweise und die Anwendungsmöglichkeiten neuronaler Netze in der Bankpraxis vorstellen.

07/02/19 | Alexander Nölle

Aufsichtsrecht

MaRisk-Compliance

MaRisk-Compliance

Nach den Vorgaben des Kreditwesengesetzes (§ 25a KWG) sowie im Einklang mit dem den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (AT 4.2.2 MaRisk) gehört zu einem wirksamen Internen Kontrollsystem einer Bank auch eine angemessene Compliance-Funktion (MaRisk-Compliance).

Wir bieten Ihnen hierzu eine standardisierte und kostengünstige Lösung an!

06/24/19 | Markus Hausmann

Datenqualität im Blickpunkt - Erkennung von Anomalien mit maschinellen Lernverfahren

Daten bilden die Grundlage für die Banksteuerung und Vertriebssteuerung. Alle Steuerungsinstrumente sind nur so gut, wie die Qualität der zu Grunde liegenden Datenbasis. Neue Ansätze aus dem Bereich Big Data und künstliche Intelligenz (BDAI) ermöglichen effiziente Validierungsprozesse zur Gewährleistung der Datenqualität.

06/13/19 | David Scholl

Detailbetrachtung der Geschäftsmodellanalyse im SREP

Für eine umfassende Beurteilung der Risikosituation der Institute, anhand der Bewertung der Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und der Nachhaltigkeit der Strategie, wird das Risikoprofil eines Instituts unter Verwendung quantitativer und qualitativer Informationen analysiert und auf dieser Basis eine zukunftsorientierte Bewertung der Risiken durchgeführt.

Die quantitative Analyse des Geschäftsmodells im SREP geht deutlich über die bekannten, stark qualitativ geprägten Anforderungen der MaRisk hinaus, da aufsichtlich definierte Key Indicators dazu benutzt werden, den Teilbereichen der Geschäftsmodellanalyse einen konkreten Scorewert zuzuweisen.