Banksteuerung & Risikomanagement

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Aktuell bei BANKING.VISION - Banksteuerung & Risikomanagement

Blog Banksteuerung & Risikomanagement

13.01.2021 | Susanne Hagner

Risikomanagement

Neue HGB Risikovorsorge BFA 7 - Pauschalwertberichtigungen

In diesem Blog-Beitrag erhalten Sie eine Kurzzusammenfassung der Berechnungsalternativen für die Pauschalwertberichtigungen nach IDW RS BFA 7 und einen Hinweis auf ein passendes Webinar, sowie weiterführende Publikationen.

08.01.2021 | Sandra Danner

Berechnung von Vorfälligkeitsentschädigungen: MARZIPAN KAPLAN am Puls der Zeit

Die Kalkulation von Vorfälligkeitsentschädigungen steht regelmäßig in der Diskussion zwischen Rechtsprechung, Verbraucherschützern, Kreditnehmern und Banken....

07.01.2021 | Dr. Simon Baumstark

Einblick in THINC.ICAAP: Abbildung des Geschäftsrisikos

Neues Modul THINC.ICAAP zur Darstellung der ökonomischen und normativen Sicht des ICAAP. Dieser neue Beitrag bietet einen Einblick in die Abbildung des Geschäftsrisikos mit THINC.ICAAP.

22.12.2020 | Tim Remmel

Ein Ansatz zur Modellierung des Geschäftsrisikos

Die Auswirkungen des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes auf Banken und Finanzdienstleister werden mittlerweile immer deutlicher. Insbesondere die gesunkenen Erträge aus dem „klassischen“ Zinsgeschäft und die damit einhergehenden negativen Effekte auf die Zinsspanne stellen die Marktteilnehmer vor immer größere Herausforderungen. Eine nachvollziehbare Reaktion darauf ist die Stärkung weiterer Ertragsquellen.

21.12.2020 | Ines Raaz

Modellierung von variabel verzinslichen Produkten im Wandel

Welche Kritikpunkte sieht die Bankenaufsicht am Modell der gleitenden Durchschnitte?

18.12.2020 | Sandra Danner

Krisenbedingte Restrukturierung – EBA Guideline 2016/07 Umsetzung in MARZIPAN

Die EBA Guideline 2016/07 liefert eine Vertiefung des Artikel 178 Absatz 3 CRR mit Umsetzungsfrist 01.01.2021. Im Wesentlichen wird im Kontext des „Unlikeliness to Pay“ bei einer Sanierung beziehungsweise Restrukturierung auf drei Punkte eingegangen ...

08.12.2020 | Andreas Mach

EZB weist Vorstände von bedeutenden Instituten auf erwarteten Anstieg von Kreditrisiken und Maßnahmen zur Risikovorsorge hin

Die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie in Bezug auf den erneuten Anstieg der Infektionszahlen sowie die derzeitige Seitwärtsbewegung anstatt maßnahmenbedingtem Rückgang führen wiederholt zu weiteren Einschränkungen, welche dazu führen, dass der wirtschaftliche Druck in vielen Branchen und Unternehmen wächst.

03.12.2020 | Christopher Zorn

IBOR-Reform / 1: Der Countdown läuft…

Ziemlich genau heute in einem Jahr stehen wir vor der Ablösung der Interbank Offered Rates (IBORs). Unsere Aktivitäten dazu im Kontext der Kreditkalkulation werden wir in dieser Blog-Serie vorstellen.

23.11.2020 | Dr. Werner Gothein

SA-CCR Content App

Im Juni 2021 müssen die neuen Regeln SA-CCR zur Kreditrisikounterlegung für Derivate angewendet werden. Mit unserer SA-CCR-App können Sie bereits heute dieses Thema entspannt berechnen. Erfahren Sie mehr.

23.11.2020 | Jan Riske

Implikationen aus der Neufassung der MaRisk für den Umgang mit Non-Performing-Loans und Auswirkungen auf die Institute

Am 26.10.2020 wurde eine Neufassung der MaRisk durch die BaFin zur Konsultation veröffentlicht, die im ersten Quartal 2021 in Kraft treten soll (BaFin). Insbesondere sind verschiedene neue Implikationen für den Umgang mit Non-Performing-Loans (NPL) formuliert.