Risikomanagement

Adressatengerechtes und MaRisk-konformes Reporting
Autoren: Caroline Bieber, Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen, Prof. Dr. Andreas Mitschele, Duale Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart, Martin Schmid, msgGillardon AG

Quelle: Betriebswirtschaftliche Blätter 05/2011

Riskmanagement in Ungarn
Autoren: Szilvia Balazs, msgGillardon, Szabolcs Nemes, Fundamenta Lakáskassza Zrt.

Quelle: gi 06/2010

Zusammenführung von strategischer und operativer Banksteuerung in einem Kennzahlensystem 

Autoren: Martin Schmid, Dr. Andreas Mitschele

Quelle: RISIKOMANAGER 25-26/2010

Strategische Zinsrisikosteuerung im aktuellen Marktumfeld 

Autoren: Dr. Frank Ebeling, Dr. Andreas Mitschele

Quelle: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 05/2010

Novelle der MaRisk: Risikokonzentrationen und Stresstests - ein integrierter Ansatz

Autoren: Dr. Frank Schlottmann, Stephan Vorgrimler

Quelle: RISIKOMANAGER 25/26/2009

Margenpotenziale heben - risikoadjustierte Margenoptimierung

Autoren: Dennis Bayer, Dr. Manuela Ender, Andreas Vogel

Quelle: gi 05/2009

Finanzmarktkrise und Banksteuerung - Anforderungen an moderne Gesamtbanksteuerungssysteme

Autoren: Roland Wagner, Prof. Dr. Konrad Wimmer

Quelle: RISIKOMANAGER 8/2009

Unternehmensindividuelle Stresstests als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise

Autoren: Jonas Andrulis, Dr. Andreas Mitschele, Dr. Frank Schlottmann, Thomas Schmidt

Quelle: RISIKOMANAGER 10/2009

Die Risikoeinschätzung verbessern - Adressrisikomodelle

Autoren: Nina Fraß, Ralf Korn, Jan Schnabl, Stephan Vorgrimler

Quelle: die bank 02/2010

Lévy statt Gauß?! - Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen

Autoren: Michael Kunisch, Daniel Müller, Jan Schnabl, Prof. Marliese Uhrig-Homburg, Stephan Vorgrimler

Quelle: RISIKOMANAGER 15/2009

Integration von Spreadrisiken in die Kreditrisikomessung

Autoren: Dominik Bünte, Dr. Frank Schlottmann, Jan Schnabl, Prof. Dr. Detlef Seese, Stephan Vorgrimler

Quelle: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 13/2009

Asset Backed Securities
Quantitatives Risikomanagement von ABS-Strukturen nach der Finanzkrise

Autoren: Holger Dürr, Jan Schnabl

Quelle: RISIKOMANAGER 3/2009

LGD-Schätzung im Mengengeschäft

Autoren: Andreas Mach, Dr. Frank Schlottmann

Quelle: RISIKOMANAGER 14/2008 - Sonderausgabe zur Credit Risk

Risikomanagement von strukturierten Kreditprodukten

Autoren: Holger Dürr, Stephan Vorgrimler

Quelle: Banken-TimesSPEZIAL BANKSTEUERUNG/CONTROLLING März & April 2008

Kreditrisiko von Rückversicherungsforderungen: Den Ausfall beherrschen 

Autoren: Dr. Manuela Ender, Olaf Wrubel 

Quelle: Versicherungswirtschaft 22/2008

Kreditrisikosteuerung auf Portfolioebene
Look-Through-Kreditrisikosteuerung für strukturierte Produkte

Autoren: Holger Dürr, Rene Iwan, Dr. Frank Schlottmann

Quelle: RISIKOMANAGER 20/2007

Kreditrisikovorsorge: Bilanzielle, aufsichtsrechtliche und controllingorientierte Sicht

Autoren: Prof. Dr. Konrad Wimmer, Roland Wagner

Quelle: Banken-TimesSPEZIAL BANKSTEUERUNG/CONTROLLING Oktober 2007

Dem Kunden bei Margenerstattung und Umschuldung entgegenkommen

Autor: Prof. Dr. Konrad Wimmer

Quelle: Betriebswirtschaftliche Blätter 04/2007, Seite 196 - 198

Angemessenheit der Höhe von Vorschusszinsen

Autoren: Prof. Dr. Konrad Wimmer, Dr. Patrick Rösler

Quelle: BKR (Bank- und Kapitalmarktrecht) 01/2007, Seite 8 - 18

Copulas im Risikomanagement

Autoren: Dr. Andreas Beck, Dr. Michael Lesko, Dr. Frank Schlottmann,
Prof. Dr. Konrad Wimmer

Quelle: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 14/2006

Ex-Ante-Risikomessung, Bestandsbewertung und Ex-Post-Analyse –
Optimierte Risiko-/Ertragssteuerung durch integriertes Adressrisikomanagement

Autoren: Dr. Michael Lesko, Dr. Frank Schlottmann

Quelle: RISIKOMANAGER 06/2006

Robust durch stürmische Zeiten:
Parameterschätzung in der strategischen Asset Allocation

Autoren: Dr. Manuela Ender, Prof. Dr. Detlef Seese, Andreas Vogel

Quelle: portfolio institutionell 06/2009

Ganzheitliches Risikomanagement:
Risikoaggregation unter Berücksichtigung der Ereignisse aus der Finanzkrise

Autoren: Holger Dürr, Dr. Manuela Ender

Quelle: RISIKOMANAGER 05/2009

Von der Risikostrategie zur Asset Allocation

Autoren: Dr. Manuela Ender, Stephan Vorgrimler

Quelle: Bankrisikomanagement - Mindestanforderungen, Instrumente und Strategien für Banken, Gabler, Auflage: 1 (Januar 2008), S. 568 - 589

Höhere Ertragschancen durch optimierte Asset Allocation

Autoren: Dr. Manuela Ender, Martin Schmid

Quelle: Banken-TimesSPEZIAL BANKSTEUERUNG/CONTROLLING Mai & Juni 2008

 Artikel auf der Webseite des Finanz Colloquium Heidelberg 

Wege zur Integration von Adressrisiken in die strategische Asset Allocation, Teil I

Konstruktion von abgeleiteten Adressrisiko-Indizes als Benchmark für die Korrelationsschätzung

Autoren: Tim Becker, Dr. Manuela Ender, Andreas Mitschele, Prof. Dr. Detlef Seese

Quelle: RISIKOMANAGER 11/2008

Wege zur Integration von Adressrisiken in die strategische Asset Allocation, Teil II

Abbildung von Adressrisiken über abgeleitete Indizes

Autoren: Tim Becker, Dr. Manuela Ender, Andreas Mitschele, Prof. Dr. Detlef Seese

Quelle: RISIKOMANAGER 12/2008 

Risikosicht und Benchmark-Wahl in der Asset Allocation

Autoren: Jonas Andrulis, Dr. Manuela Ender, Martin Schmid

Quelle: Banken-TimesSPEZIAL BANKSTEUERUNG/CONTROLLING September & Oktober 2008

 Artikel auf der Webseite des Finanz Colloquium Heidelberg 

Effiziente Risikomessung von impliziten Optionen durch einen Optionsmapping-Ansatz

Autoren: Dr. Manuela Ender, Peter Jacob

Quelle: Banken-TimesSPEZIAL BANKSTEUERUNG/CONTROLLING November & Dezember 2008

 Artikel auf der Webseite des Finanz Colloquium Heidelberg 

Implizite Optionen in der Risikomessung und Steuerung:
Optionsmapping-Ansatz

Autoren: Dr. Manuela Ender, Peter Jacob 

Quelle: gi geldinstitute 05/2008

Erfolgreiche Einführung einer Liquiditätssteuerung

Autoren: Gunar Feth, Stefan Paulus, Judith Klahm, Klaus Stechmeyer-Emden, Roland Wagner

Quelle: Betriebswirtschaftliche Blätter 05/2010

Liquiditätsrisiko – ein unwesentliches Risiko?

Autor: Dr. Frank Schlottmann

Quelle: Banken-TimesSPEZIAL BANKSTEUERUNG/CONTROLLING November & Dezember 2008

Berücksichtigung von Liquiditätsspreads in der Deckungsbeitragsrechnung

Autoren: Roland Wagner, Prof. Dr. Konrad Wimmer

Quelle: Banken-TimesSPEZIAL BANKSTEUERUNG/CONTROLLINGl Januar & Februar 2008

Liquiditätsmanagement im Spannungsfeld zwischen Ertrag und Risiko

Autoren: Prof. Dr. Konrad Wimmer, Roland Wagner

Quelle: Banken-TimesSPEZIAL BANKSTEUERUNG/CONTROLLING Oktober 2007

Die neuen aufsichtsrechtlichen Regelungen – Basel III und MaRisk
Autoren: Prof. Dr. Konrad Wimmer, Georg Müller

Quelle: FLF 06/2011

Die neuen Regeln für die Fristentransformation durch die BaFin
Autor: Prof. Dr. Konrad Wimmer

Quelle: FLF 05/2011

Aufsichtsrechtliche Anforderungen für eine IRBA-konforme Ermittlung des Kreditrisikoparameters LGD bei Mengengeschäftsportfolien

Autor: Andreas Mach

Quelle: Banken-TimesSPEZIAL BANKSTEUERUNG/CONTROLLING Juli & August 2008

 Artikel auf der Webseite des Finanz Colloquium Heidelberg 

Anforderungen von Betriebswirtschaft, Handelsrecht und Aufsicht -
Herausforderungen für moderne Gesamtbanksteuerungssysteme

Autoren: Dr. Andreas Beck, Dr. Michael Lesko, Dr. Frank Schlottmann,
Ralf Stückler

Quelle: RISIKOMANAGER 19/2006

MaRisk: Überblick und Konsequenzen für die Geschäftsleitung

Autoren: Prof. Dr. Konrad Wimmer

Quelle: BKR (Bank- und Kapitalmarktrecht) 04/2006, Seite 146 - 153

Konsequenzen des BilMoG für die Praxis der Bilanzanalyse

Autoren: Prof. Dr. Konrad Wimmer, Hans Tomani

Quelle: Betriebswirtschaftliche Blätter 12/2011

Unvereinbare Welten?
Zinsbuchsteuerung und Rechnungslegung

Autoren: Jörg Höhling, Dierk Liess, Andreas Mitschele, Christoph Morzeck

Quelle: die bank 11/2011

WBS: Praxisbericht DZ Bank

Autor: Matthias Koschorreck

Quelle: Banken & Sparkassen März 2009

Risikobericht nach IFRS 7 in Banken im vergleichenden Überblick - Anforderungen, Synergiepotenzial mit weiteren Regelungen und Vergleich aktueller Risikoberichte

Autoren: Dr. Andreas Mitschele, Tamara Mitschele

Quelle: RISIKOMANAGER 25-26/2008

Abbildung des Kreditrisikos in der Bilanz -
Neue Erkenntnisse für die Bilanzierung nach HGB und IFRS aus dem Vergleich mit der wertorientierten Banksteuerung

Autoren: Prof. Dr. Konrad Wimmer, Dr. Stefan Kusterer

Quelle: BankPraktiker 11/2006, Seite 554 - 560